NZZ Publikation - Stabile Portfolios in Krisenzeiten

Investitionen auf der Diversifikationslinie als alternatives Portfolio-Paradigma

In der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz liegen Portfolios auf der Effizienzgrenze, welche bei vorgegebenem Ertrag das minimale Risiko aufweisen.

Diese Betrachtungsweise birgt jedoch auch ein nicht zu vernachlässigendes Modellrisiko.